История MetaStock в России Андрей Масалович (интервью)

У истоков аналитики фондового рынка России

"...В 1995 году я купил свой первый лицензионный Метасток на 5 дискетах размером 3,5 дюйма. Так я начал свой путь технического аналитика. Славное было время. Мы собирались на свои собрания в темном подвале компании Тора-Центр, которая и до сих пор успешно торгует трейдерским софтом. Долгих лет им жизни, и Андрею Масаловичу лично..."
Блог трейдера-эксперта Николая Степенко - 28.06.2010

Андрея Масаловича и его компанию «Тора центр» на фондовом рынке сегодня знают, пожалуй, только ветераны биржевой игры, которые в середине 90-х покупали у него компьютерные программы и посещали семинары по трейдингу. Сегодня про таких людей говорят, что они стояли у истоков, и нам Андрей рассказал о том, как программное обеспечение, без которого сегодня невозможно представить биржевую торговлю, распространялось в России.

ИНФОРМАЦИОННАЯ УРОЗА

Когда-то я был подполковником ФАПСИ и занимался решением задач информационного противодействия. Поэтому воспринимаю мир через эту призму, но фондовый рынок вижу в другом ключе: это не технический анализ, не изменение индикаторов. Рынком движет то, что у одних информации мало, а у других еще меньше. И возможно, что выиграет тот, у кого ее меньше.

В 1990 году я отвечал за разработку довольно крупной программно-аппаратной системы. В 91-м мы ее сделали, но в стране начался развал, и нас заставили сделать открытую версию системы. Ее на выставке увидели американцы, поняли, что эта игрушка не для того, чтобы погоду моделировать, а что она может решать задачи, например, вскрывать всякие 64-битные коды с открытым ключом. И Стэнфордский университет написал, что система – а я был ее главный конструктор - может представить угрозу безопасности США.

Когда американцы о нас написали, то нам сначала надавали по башке за утечку информации, а потом меня пригласили в Штаты. Нас там было около 200 человек, которые представляли собой угрозу для безопасности США. Нам сказали: «что вы там делаете в оборонке? Надо бизнесом заниматься!» И каждый должен был написать бизнес-план: чем бы я занимался, если бы мне помогли американцы. Я написал, что в России нарождается новый рынок, в первую очередь, фондовый, в котором до фига задач, они в России кажутся новыми, а реально в мире уже давно известны – например, ГКО – это те же T-Bonds.

То есть в мире уже есть инструменты, вопрос только в том, что они сами не заработают. Любая программа, тот же Metastock, нуждается в настройке, к программе нужно приложить интеллект. С точки зрения российского бизнеса – идеальная возможность. Новый рынок генерирует проблемы, грамотные люди смотрят, как они решаются в мире, подбирают инструменты и под видом их продажи дают скрытый консалтинг. На этом ты и зарабатываешь. Просил у американцев на это дело полмиллиона долларов.

Американцы почитали, сказали, идея отличная. Денег дадим, но ты приезжай в Москву, найди одну задачу, найди одно решение, а если получится, - мы подтянемся. Денег мне не дали, я подумал о том, что гениального человека не поняли, и уехал восвояси.

ПРОГНОЗЫ ПО СТАВКАМ

Я решил тогда все делать сам и выбрал задачу – прогнозировать краткосрочную ставку на межбанковском рынке. Тогда межбанк сильно прыгал, деньги были очень горячие, существовал десяток схем как их прокручивать. Самое главное было – уметь прогнозировать ставки на ближайшие пару-тройку дней. И оказалось, что лучше других эту задачу решают нейронные сети. Есть алгоритм, который задачу прогнозирования решает узнаванием неких картинок.

Я выяснил, что в Штатах существуют порядка 80 фирм разработчиков, которые делают соответствующие программы.

И как раз тогда авиакомпания Delta продавала месячный проездной на самолет за 400 баксов. Я связался с производителями ПО, написал им, что за мной никем не освоенный рынок размером в 1/6 часть суши, и я как раз решаю кого выбрать: вас или конкурентов. И я сделал два полных круга по Америке (за 28 дней – 28 городов) – и со всеми договорился.

Все случилось ровно пятнадцать лет назад - 9 мая 1995 года. Тогда вышел первый российский номер журнала PC Week с моей физиономией на обложке и статьей о нейронных сетях («Нейронная сеть-оружие финансиста»). В тот день я был на даче с отключенным сотовым и пейджером, но со мной связались из двух банков.

Точнее, меня нашел дежурный по управлению - потому что у нас была система экстренного оповещения - с вопросом «Тебя два банка разыскивают. Что ты натворил?». Начиная со следующего дня мне звонили по два банка в день.

Тогда у меня была фирма «Тора-центр», у которой на расчетном счету лежало 2 цента. А через 50 дней у меня был офис в Столешников переулке, 50 банков-клиентов и 50 тысяч баксов на счету чистой прибыли. Первый вывод отсюда: аналитика фондовому рынку нужна. Если правильно понять задачу и подобрать адекватное решение.

Я уже тогда понимал, что такое кризис наличности и со всеми старался договориться на условиях товарного кредита. Брать на реализацию, а не покупать. Я тогда познакомился с классным мужиком Томом Кемпом, братом сенатора Кемпа. Я ему сказал: единственное, что мне от тебя надо – не денег, а чтобы когда тебе звонили и спрашивали кто такой Масалович, ты говорил: да, знаю, с ним можно иметь дело. Том Кемп оказался человеком творческим, и когда ему звонили, он говорил, что я единственный русский, с которым можно иметь дело. И в Штатах все двери были открыты.

В августе 1998 года у меня было две фирмы, свой ресторанчик «Тренд-клуб». Мы были единственной IT- фирмой, у которой был свой сорт пива. Его специально варили в Твери, пиво называлось «Черный вторник». Когда в стране случился дефолт, я был в Монако, играл в том самом казино с зеленой крышей. Короче, жизнь удалась.

На следующий день у меня уже не было ни фирм, ни ресторанчика – только долг на $40 000. Отсюда второй вывод: если у тебя что-то в жизни получается – то это не потому что ты такой умный, просто ты сейчас делаешь правильные шаги.

СОФТ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

После того, как я стал торговать софтом, ко мне пошли трейдеры, которым был нужен MetaStock, SuperChart или какая-то другая программа. У меня появился конкурент. Тогда с его подачи появился пиратский MetaStock, а меня разработчики вызвали на ковер. Но конкуренты отпали один за другим, а «Тора-центр» по-прежнему работает.

Я также сам стал управлять деньгами, но! Торговец оружием в окоп не лезет. На рынке есть масса возможностей заработать, не открывая позицию. Рынок очень многоплановый. Моя история, кстати, если ее уже закончить, выглядела так. После дефолта 98 года я два месяца офигевал, потому что у меня замолчал телефон, а раньше люди звонили сами. Но в 99 году я поднял голову и увидел, что выправился, что у меня нет долгов, опять на ногах и, более того, есть прибыль. Я пошел и на прибыль купил себе квартиру. И вообще решил, что это хорошая примета – на Рождество покупать себе квартиру в Москве - и так удавалось сделать несколько раз.

Работая на фондовом рынке, можно получать достаточно, если не делать глупых ошибок. Я видел множество людей. Передо мной пошли сотни и тысячи фирм, я их до сих пор вижу, кто вырос, кто встал, кто стал миллиардером. На моих глазах парень 50 миллионов потерял. Не последние, но их жалко все равно. Помню, как в начале 90-х на стульчике в здании Российской товарно-сырьевой биржи сидел студент-старшекурсник физфака МГУ и учился скупать акции Саянского алюминиевого завода. Звали студента Олег Дерипаска...

ПРАВИЛА ТРЕЙДЕРА:

Так вот, наблюдая за людьми, я пришел к выводу о том, что нужно делать на бирже. В первом случае, в октябре 1998 года человек, вложивший 10 тысяч долларов, в индекс РТС, через 8 лет увеличил свои деньги в 40 раз. Он это сделал, никого не слушая и ничего не делая, с нулевым риском. Просто сделал одно правильное действие, зная волшебную фразу «верю в Россию». В то время никто не верил в Россию. Второй пример – тот же 98 год, тот же самый индекс, акции Сбербанка. Фраза «Верю в Сбербанк». Тогда в Сбербанк никто не верил – Сбербанк задержал платежи, причем ненадолго, никого не кинул, просто задержал платежи и добился очередей на улицах. Его акции упали ниже плинтуса. Они выросли в 300 раз за 8 лет. То есть, если вы играете иначе, значит, вы что-то делаете на рынке неправильно. Играть надо так: во-первых, долго, во-вторых, точно, в-третьих, с очень малым внешним воздействием. Вот сейчас у меня основные доходы от консалтинга, а не от продажи MetaStock. Человек приходит и спрашивает, что купить, что сделать. А я отвечаю: а ты расскажи о себе, потому что для разных людей уровень риска разный, разная ответственность, разные деньги, разный временной горизонт. Сделать нужно одну сделку и иметь фразу «верю в то-то», и этим заниматься. Усилий это требует немного.

Также меня еще чему научили в Штатах: хочешь стать богатым в России – становись монополистом в своей нише. Я им стал. То есть, Метасток – это я, MESA – это я, TradeStation – это я. Куча народу пробовало этим торговать, но не получается. И учтите, что мне MetaStock не давал в России экслюзива. Он сказал «вы там передеритесь, а мы потом выберем из выживших самого главного». Я сказал «хорошо, эксклюзива не надо. Дайте разрешение на выпуск документации». Мне его дали, и это заменило эксклюзив. Все продают MetaStock, а у меня есть документация на русском. Причем эта документация слова доброго не стоила. Ее автоматическим переводчиком переводили. Я поседел, когда открыл ее и начал читать, причем это происходило в самолете, когда я летел в Штаты в компанию Equis на ее подписание. Хорошо, что в Equis никто не знал русского языка.

Но лучше всего сегодня продается программа Avalanche, которая занимается задачами конкурентной разведки в интернете, и позволяет собирать в интернете информацию, недоступную другим. Потому что выяснилось, что сегодня нужен не прогноз рынка, а информация, которой нет у других. Впрочем, MetaStock тоже продается хорошо. Причем версия 9.1, а не 10 или 11 – они более новые.

Врезка

CТАТИСТИКА

Существует огромное количество честных методов прогнозирования, но они работают в спокойных условиях. Если качели качаются равномерно, то вы можете давать прогноз на 100 циклов вперед. Если кто-нибудь подойдет и долбанет по этим качелям, все ваши прогнозы разрушатся. Это произойдет так быстро, что вы не успеете даже монетизировать то, что осталось. Мы продаем компьютерную программу MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis), которая показывает всплески энтропии. Вот мол, сейчас по качелям стукнут – не играй. И почти 50% времени российский рынок живет в нестабильной, в энтропийной фазе. MESA теперь есть как индикатов в MetaStock, но им почему-то никто не пользуется. Он дает понять, стоит ли вообще прогнозом заниматься или надо посидеть новости почитать или знакомым позвонить из Госдумы.

Среди знакомых я увидел также то, что те, кто хорошо играет, потихоньку разделяются на две большие группы. Из первой, которая побольше, становятся «персональными ПИФами», то есть люди собирают клиентские деньги и играют. Все, кто этим занимается, уходят в очень спокойные западные голубые фишки, делают там 15% годовых и счастливы, потому что это выше ставки в Штатах. Вторая группа объединяет людей, которые я считаю настоящими трейдерами. Это ребята, которые играют на западных деривативах. Они действительно лупят большие деньги, они рискуют, но это драйв. У таких людей очень жесткие требования к инструментам. С ними мне нравится работать.

Конец врезки

Запись устного рассказа Андрея Масаловича. В подготовке материала принимала участие Татьяна Ланьшина

Масалович Андрей Игоревич - кандидат физ.-мат. наук, автор более 100 печатных работ.
Подполковник ФАПСИ в отставке.
Лауреат стипендии РАН "Выдающимся ученым России" за 1993 г.